인플레이션, 인플레이션 불확실성과 실질경제성장
페이지 정보
작성일 22-11-18 06:06
본문
Download : 인플레이션, 인플레이션 불확실성과 실질경제성장.hwp
1970년-1996년기간동안 인플레이션충격은 지속적인 인플레이션불확실성을 발생시켰다고 볼 수 있다 그러나 ΔY방정식의 조건부분산방정식에서 분...
,경영경제,레포트
인플레이션, 인플레이션 불확실성과 실질경제성장
Download : 인플레이션, 인플레이션 불확실성과 실질경제성장.hwp( 18 )
순서
설명
1970년-1996년기간동안 인플레이션충격은 지속적인 인플레이션불확실성을 발생시켰다고 볼 수 있다. 이는 VAR모형의 ARCH테스트 결과와 일치한다고 볼 수 있다아 그리고 Grier와 Perry(1994)가 월별 를 사용하여 실질실질경제성장률방정식의 잔차항제곱에 ARCH效果가 존재한다고 주장하는 것과는 상반되는 결과이다.
구조적 change(변화)를 고려한 모형을 추정한 결과를 제시한 <표 7>에 의하면, 인플레이션불확실성과 GDP증가율의 관계정도를 나타내는 e2의 추정값이 -2.44이고 t통계량이 -3.69이기 때문에 1%이내에서 통계적 유의성을 갖는 것으로 나타났다.…(생략(省略))
레포트/경영경제
다. 그리고 인플레이션불확실성과 GDP증가율의 관계정도를 나타내는 e2의 추정값이 -0.94이고 t통계량이 -2.30이기 때문에 5%이내에서 통계적 유의성을 갖는 것으로 나타났다. 또한 인플레이션과 인플레이션불확실성의 관계정도를 나타내는 e1의 추정값이 +1.78이고 t통계량이 6.45이기 때문에 1%이내에서 통계학적 유의성이 있는 것으로 판명되었다. 그러나 ΔY방정식의 조건부분산방정식에서 분... , 인플레이션, 인플레이션 불확실성과 실질경제성장경영경제레포트 ,
1970년-1996년기간동안 인플레이션충격은 지속적인 인플레이션불확실성을 발생시켰다고 볼 수 있다아 그러나 ΔY방정식의 조건부분산방정식에서 분산은 시간에 따라 변하지 않고 일정한 것으로 나타났다.
